Сравнение FGSI с PAPI
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.33%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.33% | 5.60% |
Correlation
The correlation between FGSI and PAPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов FGSI и PAPI
Секторы
FGSI
PAPI
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FGSI
PAPI
Здравоохранение
FGSI
PAPI
Финансовые услуги
FGSI
PAPI
Потребительский циклический сектор
FGSI
PAPI
Промышленность
FGSI
PAPI
Коммуникационные услуги
FGSI
PAPI
Энергетика
FGSI
PAPI
Потребительский защитный сектор
FGSI
PAPI
Сырьевые материалы
FGSI
PAPI
Недвижимость
FGSI
-
PAPI
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
PAPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
FGSI
PAPI
Сравнение FGSI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.89 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и PAPI
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -14.27% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.59% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.73% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.46% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.75% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.75% | +0.75% |
Сравнение комиссий FGSI и PAPI
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и PAPI
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and PAPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 7.58% for PAPI.
They also come from different issuers: First Trust and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор