PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. FGSI is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и OILK

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-5.65%

Correlation

The correlation between FGSI and OILK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов FGSI и OILK

Секторы
FGSI
OILK

Технологии

30.5%

-

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
100.0%

Промышленность

12.4%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
30.5%
OILK

-

Здравоохранение

FGSI
17.6%
OILK

-

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
OILK
100.0%

Промышленность

FGSI
12.4%
OILK

-

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
OILK

-

Энергетика

FGSI
4.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
OILK

-

Недвижимость

FGSI

-

OILK

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBIC
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FGSI vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FGSI и OILK

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-83.76%

+75.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-6.91%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-32.59%

+30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

28.86%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

30.12%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

35.96%

-23.46%

Сравнение комиссий FGSI и OILK

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и OILK

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности OILK в 8.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and OILK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 7.67% for FGSI.

FGSI is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор