Сравнение FGSI с OILK
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. FGSI is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 29.44% for OILK. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 36.58%.
FGSI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 35.42%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 4.43% | 4.53% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 36.58% | -5.09% |
Correlation
The correlation between FGSI and OILK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. OILK — Ранг доходности на риск
FGSI
OILK
Сравнение FGSI c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSI | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 3.55 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSI и OILK
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -83.76% | +75.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -20.66% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -19.87% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -32.45% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.31% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и OILK
Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 3.84%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 9.22% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 24.49% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 28.56% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 30.35% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 35.96% | -23.52% |
Сравнение комиссий FGSI и OILK
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и OILK
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности OILK в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 8.36% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.01% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and OILK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (9.22%) compared to FGSI (3.84%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 29.44% vs 7.43% for FGSI. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 29.44% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
OILK has the higher dividend yield at 9.83%, compared with 8.36% for FGSI.
FGSI is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор