Сравнение FGSI с CAOS
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FGSI and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение распределения секторов FGSI и CAOS
Секторы
FGSI
CAOS
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FGSI
CAOS
Здравоохранение
FGSI
CAOS
Финансовые услуги
FGSI
CAOS
Потребительский циклический сектор
FGSI
CAOS
Промышленность
FGSI
CAOS
Коммуникационные услуги
FGSI
CAOS
Энергетика
FGSI
CAOS
Потребительский защитный сектор
FGSI
CAOS
Сырьевые материалы
FGSI
CAOS
Недвижимость
FGSI
-
CAOS
Коммунальные услуги
FGSI
-
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. CAOS — Ранг доходности на риск
FGSI
CAOS
Сравнение FGSI c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.21 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и CAOS
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -3.60% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.99% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.90% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 1.53% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 4.25% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 4.25% | +8.25% |
Сравнение комиссий FGSI и CAOS
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и CAOS
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 0.00% for CAOS.
FGSI is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор