Сравнение FGSI с BNO
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. FGSI is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам FGSI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -3.38% |
Correlation
The correlation between FGSI and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. BNO — Ранг доходности на риск
FGSI
BNO
Сравнение FGSI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и BNO
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -87.06% | +78.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -14.85% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -40.16% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 41.63% | -29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 35.41% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 36.69% | -24.19% |
Сравнение комиссий FGSI и BNO
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и BNO
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 0.00% for BNO.
FGSI is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор