Сравнение FGSAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.49% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и VSMAX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FGSAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FGSAX
VSMAX
Сравнение FGSAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.38 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.95 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и VSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и VSMAX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и VSMAX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -59.68% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.30% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -28.14% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -41.82% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -6.11% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -9.75% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.32% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и VSMAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.50% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.61% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.80% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.74% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.54% | +0.78% |