PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.78% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий FGSAX и KAUFX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.67

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.69

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.89

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAUFX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGSAX и KAUFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и KAUFX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и KAUFX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-54.66%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.83%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-40.76%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-40.76%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.03%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-11.23%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.52%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.82%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.53%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.57%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.93%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

20.78%

+1.54%