PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 13.87% против 5.44% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FGSAX и FHYSX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FGSAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.71

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.43

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.73

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

11.03

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.71

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между FGSAX и FHYSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и FHYSX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и FHYSX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-21.45%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-2.50%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-16.93%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-21.45%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-1.77%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-2.61%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.62%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и FHYSX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.38%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

2.43%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

3.79%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

5.20%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

5.77%

+16.55%