PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRU с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGRU и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FGRU

1 день
3.04%
1 месяц
-32.84%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRU и NVDQ


Correlation

The correlation between FGRU and NVDQ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

FGRU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRU

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGRU vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRUNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.89

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FGRU и NVDQ

Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGRUNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-99.45%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-99.38%

+49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-88.22%

+57.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRU и NVDQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGRUNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

208.42%

67.77%

+140.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.42%

95.47%

+112.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.42%

95.47%

+112.95%

Сравнение комиссий FGRU и NVDQ

FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRU и NVDQ

FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM202520242023
FGRU
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


FGRU and NVDQ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FGRU.

FGRU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for NVDQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRU и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор