Сравнение FGRU с MULL
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -59.48% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 197.81% |
Correlation
The correlation between FGRU and MULL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. MULL — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение FGRU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и MULL
Максимальная просадка FGRU за все время составила -67.53%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -72.29% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -55.18% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -21.04% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.32% | 153.61% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.32% | 145.38% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.32% | 145.38% | +48.94% |
Сравнение комиссий FGRU и MULL
И FGRU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и MULL
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and MULL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FGRU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор