Сравнение FGRU с MULL
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 340.70% |
Correlation
The correlation between FGRU and MULL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. MULL — Ранг доходности на риск
FGRU
MULL
Сравнение FGRU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 6.53 | -6.96 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и MULL
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -72.29% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -15.62% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -20.61% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 133.41% | +75.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 136.72% | +71.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 136.72% | +71.70% |
Сравнение комиссий FGRU и MULL
И FGRU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и MULL
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and MULL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FGRU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор