Сравнение FGRTX с VITPX
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FGRTX returned 16.51%/yr vs 14.92%/yr for VITPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 16.51% против 14.92% соответственно.
FGRTX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 9.05%
VITPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRTX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 15.58% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between FGRTX and VITPX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.96 |
The correlation between FGRTX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRTX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
FGRTX
VITPX
Сравнение FGRTX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRTX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.71 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 11.72 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и VITPX
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRTX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -55.28% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.92% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -19.35% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.31% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -34.99% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.98% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и VITPX
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRTX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.50% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.21% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.49% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.43% | -0.33% |
Сравнение комиссий FGRTX и VITPX
FGRTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и VITPX
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VITPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.36% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.24% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FGRTX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGRTX has higher volatility (4.33%) compared to VITPX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs VITPX's -55.28%.
FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRTX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор