PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с BSJS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. FGRTX is actively managed, while BSJS is passively managed. Over the past 5 years, FGRTX returned 15.83%/yr vs 3.25%/yr for BSJS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.84%.

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%

BSJS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.19%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%16.47%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.84%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%3.92%

Correlation

The correlation between FGRTX and BSJS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between FGRTX and BSJS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с IGLB

Доходность на риск

FGRTX vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRTXBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.18

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.39

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.79

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

18.43

-5.06

FGRTX vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и BSJS

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-17.73%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-1.64%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-4.44%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-17.73%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.07%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.97%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.34%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и BSJS

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.76%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

2.06%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

2.86%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

7.39%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

7.13%

+11.01%

Сравнение комиссий FGRTX и BSJS

FGRTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и BSJS

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BSJS в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and BSJS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRTX has higher volatility (4.04%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs BSJS's -17.73%.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор