PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGROX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGROX с VSIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FGROX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VSIIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FGROX returned 16.61%/yr vs 11.02%/yr for VSIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGROX charges 0.78%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности FGROX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции FGROX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.02% соответственно.

FGROX

1 день
-2.26%
1 месяц
7.70%
С начала года
31.94%
6 месяцев
27.08%
1 год
67.65%
3 года*
31.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
16.61%

VSIIX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.25%
6 месяцев
11.39%
1 год
25.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.61%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGROX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		31.94%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.25%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between FGROX and VSIIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.86

The correlation between FGROX and VSIIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с ETEGXFGROX с NESIXFGROX с HSPGX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с FSKAX

Доходность на риск

FGROX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.72

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.54

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.97

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

10.54

+10.33

FGROX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGROX и VSIIX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-62.05%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-8.87%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-24.09%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-24.09%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-45.38%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.17%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.50%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.50%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и VSIIX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

4.02%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

10.66%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

15.33%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

19.73%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

21.80%

+3.49%

Сравнение комиссий FGROX и VSIIX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и VSIIX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VSIIX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		8.63%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.74%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FGROX and VSIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGROX has higher volatility (9.67%) compared to VSIIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs VSIIX's -62.05%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGROX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор