PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGROX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGROX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGROX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGROX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%27.63%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с CMCIXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASXNEAIX с MMGEX

Сравнение комиссий FGROX и NEAIX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

FGROX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.17

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.74

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.33

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

15.43

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGROX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между FGROX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и NEAIX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FGROX и NEAIX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGROXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-35.93%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.98%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-35.93%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.73%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.73%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и NEAIX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.38% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

11.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

19.83%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

28.92%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

24.33%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

24.46%

+0.58%