- CUSIP
- 317609253
- Эмитент
- Emerald
- Дата выпуска
- 21 окт. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) прибавил 26.2% с начала года. Текущая цена акции FGROX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,810.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) показал доход в 26.22% с начала года и 68.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGROX составила 15.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Emerald Growth Fund Institutional Class
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 15.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGROX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 1.67% | -7.46% | 18.53% | 6.12% | 0.98% | 26.22% | ||||||
| 2025 | 4.15% | -7.45% | -9.10% | -0.75% | 9.68% | 10.50% | 3.50% | 6.57% | 7.00% | 5.69% | 2.40% | -2.06% | 31.85% |
| 2024 | -3.38% | 8.27% | 1.17% | -5.01% | 7.66% | 1.47% | -0.71% | 0.34% | 0.07% | -1.23% | 11.87% | -0.78% | 20.04% |
| 2023 | 9.05% | -1.68% | -2.90% | -0.40% | 0.97% | 8.17% | 4.96% | -6.60% | -6.68% | -6.43% | 11.55% | 10.06% | 19.04% |
| 2022 | -14.01% | 2.13% | 1.39% | -7.62% | -5.31% | -8.75% | 9.14% | 0.25% | -8.53% | 11.61% | 1.61% | -6.30% | -24.42% |
| 2021 | 1.47% | 4.92% | -2.86% | 4.39% | -2.64% | 1.66% | -2.14% | 3.48% | -3.72% | 5.03% | -5.56% | 0.57% | 3.91% |
Метрики бенчмарка
Emerald Growth Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.24%, beta of 1.16, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2008.
- This fund captured 116.73% of S&P 500 Index gains and 113.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 116.73%
- Участие в снижении
- 113.69%
Комиссия
Комиссия FGROX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGROX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.93 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.59 | 13.52 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerald Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.43 | $3.59 | $1.45 | $1.78 | $5.56 | $2.85 | $0.38 | $2.47 |
Дивидендный доход | 9.02% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $3.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $3.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerald Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.48%март 2020 г. | 26d | 4mo 18d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.52%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 6mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.35%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 1y 3mo | 1y 9moавг. 2015 г. - май 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.23%март 2009 г. | 4mo 19d | 4mo 16d | 9mo 5dокт. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.85%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| FGROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -56.78% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.10% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -18.90% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -25.43% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -33.92% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -10.72% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGROX
Добавьте Emerald Growth Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGROX