Сравнение FGROX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FGROX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 9.61% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и EMCAX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
FGROX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
FGROX
EMCAX
Сравнение FGROX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.41 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.72 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.74 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 3.00 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.41 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и EMCAX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и EMCAX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -51.81% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -10.15% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -30.60% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -42.79% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -6.22% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -13.33% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.50% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и EMCAX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 5.42% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 10.49% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 17.50% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 18.18% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 20.21% | +4.83% |