PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. FGRO is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 8.49%/yr for VXUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%5.02%

Correlation

The correlation between FGRO and VXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.70

The correlation between FGRO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и VXUS

Секторы
FGRO
VXUS

Технологии

47.1%
18.1%

Коммуникационные услуги

18.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.4%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Промышленность

5.7%
16.1%

Финансовые услуги

4.8%
22.3%

Сырьевые материалы

1.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Недвижимость

0.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Энергетика

0.2%
5.2%

Технологии

FGRO
47.1%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
VXUS
7.1%

Промышленность

FGRO
5.7%
VXUS
16.1%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
VXUS
5.0%

Недвижимость

FGRO
0.7%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
VXUS
3.2%

Энергетика

FGRO
0.2%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FGRO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.85

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.80

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

10.92

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FGRO и VXUS

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-35.97%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-11.27%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-13.58%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-29.44%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.82%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-8.22%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.88%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.46%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.00%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.20%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.04%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

17.15%

+8.23%

Сравнение комиссий FGRO и VXUS

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и VXUS

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and VXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, FGRO leads with 12.69% vs 8.49% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FGRO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGRO has performed better with a 12.69% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.13% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.05% for VXUS.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор