PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с SPGM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

FGRO и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и SPGM

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.56%23.62%16.75%21.34%-17.53%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.56%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.49%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий FGRO и SPGM

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

FGRO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.96

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.03

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.40

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между FGRO и SPGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и SPGM

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и SPGM

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и SPGM.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и SPGM

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.25%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.21%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

17.49%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

15.94%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.55%

+8.04%