PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с NXTE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FGRO charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.72%
6 месяцев
10.46%
С начала года
20.07%
1 год
30.71%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и NXTE

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		-3.51%

Correlation

The correlation between FGRO and NXTE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов FGRO и NXTE

Секторы
FGRO
NXTE

Технологии

47.1%
53.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.7%

Здравоохранение

7.9%
10.0%

Промышленность

5.7%
15.7%

Финансовые услуги

4.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.7%
10.1%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Энергетика

0.2%

-

Технологии

FGRO
47.1%
NXTE
53.6%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
NXTE
1.6%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
NXTE
3.7%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
NXTE
10.0%

Промышленность

FGRO
5.7%
NXTE
15.7%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
NXTE
1.3%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
NXTE
0.5%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
NXTE
1.8%

Недвижимость

FGRO
0.7%
NXTE
10.1%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
NXTE
2.1%

Энергетика

FGRO
0.2%
NXTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

FGRO vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRONXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.25

—

FGRO vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и NXTE

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRONXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и NXTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRONXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.00%

—

Сравнение комиссий FGRO и NXTE

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и NXTE

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.55%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and NXTE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and AXS. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 1.00% for NXTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор