PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FGRO is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и BDVL

2026 (YTD)2025
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%2.31%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between FGRO and BDVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов FGRO и BDVL

Секторы
FGRO
BDVL

Технологии

47.1%
23.0%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.5%

Здравоохранение

7.9%
11.1%

Промышленность

5.7%
15.4%

Финансовые услуги

4.8%
13.9%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.3%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
4.8%

Энергетика

0.2%
2.8%

Технологии

FGRO
47.1%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
BDVL
11.1%

Промышленность

FGRO
5.7%
BDVL
15.4%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
BDVL
6.3%

Недвижимость

FGRO
0.7%
BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
BDVL
4.8%

Энергетика

FGRO
0.2%
BDVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

Сравнение FGRO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FGRO и BDVL

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-7.71%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.57%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-1.19%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

9.47%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

9.47%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

9.47%

+15.91%

Сравнение комиссий FGRO и BDVL

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и BDVL

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and BDVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.13% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор