PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. FGRO is actively managed, while ACWV is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и ACWV

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.97%

Correlation

The correlation between FGRO and ACWV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов FGRO и ACWV

Секторы
FGRO
ACWV

Технологии

47.1%
25.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Здравоохранение

7.9%
13.0%

Промышленность

5.7%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
13.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.8%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
7.3%

Энергетика

0.2%
3.7%

Технологии

FGRO
47.1%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
ACWV
13.0%

Промышленность

FGRO
5.7%
ACWV
8.1%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
ACWV
13.2%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
ACWV
9.8%

Недвижимость

FGRO
0.7%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
ACWV
7.3%

Энергетика

FGRO
0.2%
ACWV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FGRO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

FGRO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и ACWV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и ACWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.29%

—

Сравнение комиссий FGRO и ACWV

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и ACWV

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and ACWV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор