PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с PRCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while PRCFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, FGRIX returned 23.41% vs 11.91% for PRCFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for PRCFX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью 3.59%.

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%

PRCFX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.62%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%4.35%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.59%11.26%8.76%3.10%

Correlation

The correlation between FGRIX and PRCFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between FGRIX and PRCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOO
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с VWENXPRCFX с VWNDXPRCFX с TRAIXPRCFX с FBALXPRCFX с PMFYXPRCFX с SPHY

Доходность на риск

FGRIX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXPRCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.35

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.45

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

13.65

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.68

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и PRCFX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и PRCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-6.57%

-60.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-4.50%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.13%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-0.69%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.90%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и PRCFX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

4.18%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

5.20%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

6.49%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

6.49%

+10.96%

Сравнение комиссий FGRIX и PRCFX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRCFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и PRCFX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PRCFX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and PRCFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (2.36%) compared to PRCFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs PRCFX's -6.57%.

PRCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и PRCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор