PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с PRCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%4.35%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью -2.56%.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYXPRCFX с FPURX

Сравнение комиссий FGRIX и PRCFX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRCFX в 0.65%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXPRCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.71

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.72

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.35

-0.77

Корреляция

Корреляция между FGRIX и PRCFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и PRCFX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PRCFX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и PRCFX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и PRCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-6.57%

-60.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-5.07%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-3.17%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-0.71%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.12%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и PRCFX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.60%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

3.94%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

7.49%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

6.53%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

6.53%

+10.95%