Сравнение FGRIX с FZROX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGRIX returned 15.11%/yr vs 12.54%/yr for FZROX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRIX показывает доходность 14.31%, а FZROX немного выше – 14.34%.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -12.23% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FGRIX and FZROX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FGRIX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FZROX
Сравнение FGRIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.72 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 11.77 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FZROX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -34.96% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.89% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -19.38% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.12% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.42% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.15% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.56% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.27% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.57% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.04% | -2.68% |
Сравнение комиссий FGRIX и FZROX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FZROX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FZROX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and FZROX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.15%) compared to FGRIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FZROX's -34.96%.
FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор