PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-13.15%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGRIX и FZROX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGRIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.28

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между FGRIX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FZROX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FZROX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-34.96%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.44%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-25.12%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.16%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.61%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.58%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.81%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.68%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.45%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.28%

-2.80%