PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.25%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.25% против 17.53% соответственно.

FGRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.28%
1 год
22.61%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.25%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.89%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FGRIX and FCNTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1985 г.

0.86

The correlation between FGRIX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRIX и FCNTX

Секторы
FGRIX
FCNTX

Технологии

20.3%
27.0%

Промышленность

17.7%
8.6%

Финансовые услуги

16.7%
13.8%

Энергетика

13.0%
3.6%

Здравоохранение

11.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
21.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Технологии

FGRIX
20.3%
FCNTX
27.0%

Промышленность

FGRIX
17.7%
FCNTX
8.6%

Финансовые услуги

FGRIX
16.7%
FCNTX
13.8%

Энергетика

FGRIX
13.0%
FCNTX
3.6%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
FCNTX
3.7%

Коммуникационные услуги

FGRIX
5.5%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.4%
FCNTX
10.1%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.5%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
FCNTX
0.1%

Сырьевые материалы

FGRIX
1.0%
FCNTX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FGRIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.77

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.46

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.20

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.33

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FCNTX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-49.19%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.30%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-19.75%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-32.59%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-32.59%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.16%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.65%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.30%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.47%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

14.02%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

19.15%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.68%

-2.23%

Сравнение комиссий FGRIX и FCNTX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FCNTX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.16%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FCNTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to FGRIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FCNTX's -49.19%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор