PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с VSBSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.71% соответственно.

FGOVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.29%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий FGOVX и VSBSX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGOVX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.23

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.40

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.02

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

15.11

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.23

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.11

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между FGOVX и VSBSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и VSBSX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VSBSX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и VSBSX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-5.77%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.84%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-5.77%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-5.77%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.78%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.59%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и VSBSX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.92%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.49%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.94%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

1.54%

+3.49%