PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.76% соответственно.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий FGOVX и VSBIX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGOVX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.65

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.33

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.70

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

18.02

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.65

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.16

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.09

-0.37

Корреляция

Корреляция между FGOVX и VSBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и VSBIX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и VSBIX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-5.74%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.81%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-5.74%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-5.74%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.44%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.59%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.21%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и VSBIX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.51%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.82%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.42%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.94%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

1.53%

+3.50%