PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.14% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий FGMNX и SGINX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.82

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между FGMNX и SGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и SGINX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и SGINX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, примерно равная максимальной просадке SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-17.37%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.96%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-17.18%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-17.37%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.41%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.97%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и SGINX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.41%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.51%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.39%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.78%

-0.13%