PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%1.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGMNX и FZROX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.28

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.63

+0.41

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FZROX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FZROX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FZROX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-34.96%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-12.44%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-25.12%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.16%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.61%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.58%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.52%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.81%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

18.68%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.45%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

20.28%

-15.63%