Сравнение FGMNX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и FUTBX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
FGMNX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
FGMNX
FUTBX
Сравнение FGMNX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.03 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.48 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.72 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.25 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и FUTBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и FUTBX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и FUTBX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -19.69% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.71% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -17.03% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -7.79% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.94% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и FUTBX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.50% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.54% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.79% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.17% | -0.52% |