PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGMNX с FUTBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGMNX (Fidelity GNMA Fund) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGMNX returned 0.30%/yr vs -0.49%/yr for FUTBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FGMNX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью 0.07%.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.23%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.55%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGMNX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		1.09%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.07%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between FGMNX and FUTBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between FGMNX and FUTBX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FTHRX

Доходность на риск

FGMNX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.91

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.34

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.12

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

3.25

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.25

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FUTBX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMNXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-19.69%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.09%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-5.42%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.03%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-7.62%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.96%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FUTBX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMNXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.69%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.86%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.81%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.15%

-0.48%

Сравнение комиссий FGMNX и FUTBX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FUTBX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FGMNX and FUTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGMNX has higher volatility (1.32%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FGMNX dropped -16.84% vs FUTBX's -19.69%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGMNX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор