PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с MBGYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с MBGYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY).

FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGM и MBGYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и MBGYY

2026 (YTD)2025202420232022
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%10.34%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		-13.09%38.11%-13.59%13.78%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у MBGYY с доходностью -13.09%.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

MBGYY

1 день
0.13%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-4.02%
1 год
14.72%
3 года*
0.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Mercedes-Benz Group AG

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с FLGRFGM с VGT
Часто сравнивают с MBGYY:
MBGYY с CVXMBGYY с GMMBGYY с SCHGMBGYY с PRCHMBGYY с SPYMBGYY с WMBMBGYY с VOO

Доходность на риск

FGM vs. MBGYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MBGYY
Ранг доходности на риск MBGYY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c MBGYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMMBGYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.49

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.92

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.70

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.16

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. MBGYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MBGYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и MBGYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMMBGYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGM и MBGYY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и MBGYY

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MBGYY в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		8.00%6.95%10.45%8.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и MBGYY

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки MBGYY в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и MBGYY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMMBGYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.47%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-19.10%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-15.45%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.71%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.19%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и MBGYY

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBGYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMMBGYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.50%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

18.35%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

30.19%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

27.53%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

27.53%

-4.58%