PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

FGM и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.55% соответственно.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с FLGRFGM с VGT
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий FGM и FDD

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FGM vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.07

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.73

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.37

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

12.88

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Корреляция

Корреляция между FGM и FDD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FDD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FDD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-74.77%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.44%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-35.11%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-41.43%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-4.58%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-35.78%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.00%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FDD

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.06%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.45%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

18.64%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

18.26%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.10%

+2.85%