PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

FGM и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGM имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции EUDG немного впереди с 7.98%.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с FLGRFGM с VGT
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий FGM и EUDG

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FGM vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.45

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.32

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

4.99

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между FGM и EUDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUDG

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUDG

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.76%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.20%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-33.30%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-33.76%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-7.97%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.77%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.23%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUDG

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.76%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

10.69%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

16.55%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.46%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.57%

+5.38%