PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с CLIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. FGLS.NEO is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 13.07% vs 13.45% for CLIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как CLIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -0.97%.

FGLS.NEO

1 день
-0.97%
1 месяц
15.06%
6 месяцев
9.82%
С начала года
7.38%
1 год
13.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
-1.24%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
-3.51%
С начала года
-0.97%
1 год
13.45%
3 года*
19.07%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и CLIX

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		7.38%8.38%-21.20%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-0.97%26.75%39.85%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and CLIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с ATTRFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQ
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.62

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.98

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.63

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

1.59

-0.31

FGLS.NEO vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и CLIX

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CLIX в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-71.70%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-21.32%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-36.92%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-33.41%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

8.50%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и CLIX

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

6.08%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.96%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

21.88%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

27.32%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

26.63%

-2.65%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и CLIX

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и CLIX

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.54%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and CLIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.65% for CLIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор