PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с QTUM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, FGLGX returned 16.53%/yr vs 27.09%/yr for QTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 41.40%.

FGLGX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
28.39%
3 года*
25.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
16.35%

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.16%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-14.68%
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between FGLGX and QTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between FGLGX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

FGLGX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.74

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.98

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

18.34

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и QTUM

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-38.45%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-15.26%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.39%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-38.45%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-8.30%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.25%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.14%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.32%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

13.43%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

22.42%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

27.76%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

26.87%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

27.33%

-8.94%

Сравнение комиссий FGLGX и QTUM

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и QTUM

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности QTUM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.10%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLGX and QTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to FGLGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор