PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FGLGX и MRFOX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.33

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.57

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.68

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

1.75

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.33

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между FGLGX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и MRFOX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и MRFOX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-29.10%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.09%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-12.98%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-29.10%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.32%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.37%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.77%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и MRFOX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.04%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.08%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.83%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.04%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.29%

+4.09%