PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLGX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
-1.65%28.57%27.45%24.80%-6.44%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Large Cap Stock Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий FGLGX и GDE

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FGLGX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLGXGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.95

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

10.77

+0.36

FGLGX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLGXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между FGLGX и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и GDE

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и GDE

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLGXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-32.01%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-22.66%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-16.07%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.75%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.84%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и GDE

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLGXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.02%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

25.26%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

32.25%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

26.19%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

26.19%

-7.81%