Сравнение FGLGX с FZALX
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.45%/yr vs 16.71%/yr for FZALX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FZALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGLGX показывает доходность 10.11%, а FZALX немного выше – 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции FZALX немного впереди с 16.71%.
FGLGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 16.45%
FZALX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам FGLGX и FZALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.11% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 10.54% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
Correlation
The correlation between FGLGX and FZALX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between FGLGX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLGX vs. FZALX — Ранг доходности на риск
FGLGX
FZALX
Сравнение FGLGX c FZALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | FZALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.61 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 16.39 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FZALX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FZALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLGX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -35.23% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.99% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.49% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -23.25% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -35.23% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.32% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.78% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.98% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FZALX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLGX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.73% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.06% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 11.98% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.70% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.14% | +0.23% |
Сравнение комиссий FGLGX и FZALX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZALX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FZALX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FZALX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.94% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.65% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FGLGX and FZALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGLGX has higher volatility (2.89%) compared to FZALX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs FZALX's -35.23%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGLGX и FZALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор