PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FGLGX returned 32.08% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FGLGX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
32.08%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.96%
10 лет*
16.45%

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.11%28.57%27.45%5.54%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FGLGX and FELC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FGLGX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FGLGX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.41

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.29

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.16

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

14.66

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.59

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FELC

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-18.59%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.09%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.59%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.91%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FELC

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 2.89% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.78%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.93%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.90%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.17%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.17%

+3.20%

Сравнение комиссий FGLGX и FELC

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FELC

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.94%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FGLGX and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGLGX has higher volatility (2.89%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs FELC's -18.59%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор