PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.52% против 19.08% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGLGX и FBGRX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.73

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.00

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

7.92

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FBGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FBGRX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FBGRX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-58.64%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.89%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-43.08%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-43.08%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.68%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-12.58%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.51%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.83%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.08%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

24.98%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

24.93%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.63%

-5.25%