PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и GQGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FGKPX и GQGIX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.44

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.38

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.75

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между FGKPX и GQGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и GQGIX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и GQGIX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, примерно равная максимальной просадке GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-33.50%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.11%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-29.89%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-7.38%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-11.54%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и GQGIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.96%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.03%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.60%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

14.74%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

16.00%

-3.53%