PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FGKFX и VGT

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FGKFX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.67

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.88

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

5.77

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VGT

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VGT

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-54.63%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-16.40%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-35.07%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-11.66%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.00%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.35%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VGT

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.30% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.35%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

27.27%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

25.06%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

24.48%

+1.44%