PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и VFORX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий FGKFX и VFORX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.02

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.98

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

8.84

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VFORX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VFORX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VFORX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-51.63%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-8.88%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-24.32%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.68%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-6.82%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.99%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VFORX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.82%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

7.55%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

12.58%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

12.39%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

13.66%

+12.26%