PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с FUMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGKFX returned 15.60%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.

FGKFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
19.65%
6 месяцев
13.37%
1 год
41.57%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

FUMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.05%
С начала года
27.64%
6 месяцев
25.21%
1 год
34.69%
3 года*
31.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и FUMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.65%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		27.64%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%6.93%

Correlation

The correlation between FGKFX and FUMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between FGKFX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

FGKFX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGKFXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.81

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.50

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.09

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

13.73

+0.68

FGKFX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FUMIX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-33.36%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.99%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-19.90%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-27.66%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.76%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.29%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.46%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FUMIX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) составляет 8.01%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

8.66%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.37%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

18.77%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

21.44%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.86%

+3.93%

Сравнение комиссий FGKFX и FUMIX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FUMIX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and FUMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to FGKFX (8.01%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FUMIX's -33.36%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор