Сравнение FGKFX с BLUEX
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGKFX returned 15.60%/yr vs -0.08%/yr for BLUEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FGKFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGKFX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%.
FGKFX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FGKFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 19.65% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FGKFX and BLUEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FGKFX and BLUEX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FGKFX
BLUEX
Сравнение FGKFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGKFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.55 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | -1.26 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGKFX и BLUEX
Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -54.27% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -12.19% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -12.19% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -21.87% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -8.72% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -13.36% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.26% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKFX и BLUEX
Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 4.01% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 8.33% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 10.48% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 10.72% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 16.57% | +9.22% |
Сравнение комиссий FGKFX и BLUEX
FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKFX и BLUEX
FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGKFX and BLUEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGKFX has higher volatility (8.01%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs BLUEX's -54.27%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGKFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор