PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и BLUEX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.


FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K6 Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Сравнение комиссий FGKFX и BLUEX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.


Доходность на риск

FGKFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGKFXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.66

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.89

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.69

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

-2.40

+11.82

FGKFX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGKFXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.66

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между FGKFX и BLUEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и BLUEX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и BLUEX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и BLUEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGKFXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-54.27%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.19%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-21.87%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-10.58%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-13.39%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и BLUEX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGKFXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.64%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

7.31%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

11.01%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

10.50%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.57%

+9.35%