PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.65% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий FGINX и WMGAX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.11

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.34

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.15

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

0.50

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.11

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.03

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между FGINX и WMGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и WMGAX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и WMGAX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-53.74%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.16%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-42.95%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-42.95%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-22.94%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-13.58%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.03%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.99%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.16%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

23.13%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

25.03%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.11%

-6.07%