PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.19% соответственно.

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VVOAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FGINX и VOO

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGINX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.98

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.49

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.53

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

7.13

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.98

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между FGINX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VOO

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VOO

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.99%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.90%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.52%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-33.99%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.44%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-3.72%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VOO

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.27%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.46%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.11%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.81%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.98%

-0.95%