PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%-0.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FGINX и SWLVX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FGINX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.01

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.47

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.44

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

6.76

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGINX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и SWLVX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и SWLVX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-38.34%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.82%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-19.05%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.82%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.93%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и SWLVX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.47%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.30%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.74%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.85%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.67%

-1.63%