PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-3.26%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%13.41%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

FGILX

1 день
0.04%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.04%
1 год
16.18%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.82%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий FGILX и RTXAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund

Доходность на риск

FGILX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.69

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.89

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

10.79

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между FGILX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и RTXAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.13%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и RTXAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-40.68%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.11%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.63%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.32%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.96%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.29%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и RTXAX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.12%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.24%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

15.85%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

20.26%

-5.75%