PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGILX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции GWOAX немного отстают с 11.04%.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с NALFXGWOAX с VICEX

Сравнение комиссий FGILX и GWOAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FGILX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.51

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.52

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

11.23

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между FGILX и GWOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и GWOAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и GWOAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-49.84%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.43%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.21%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-35.28%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.28%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.06%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.56%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и GWOAX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.84% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.89%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.70%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.92%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.21%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.48%

-1.95%