PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%16.10%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий FGILX и GQRIX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGILX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.68

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.97

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.97

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

3.48

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.68

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGILX и GQRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и GQRIX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и GQRIX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-28.86%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.80%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.29%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-3.35%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.94%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.53%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и GQRIX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.09%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.73%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

11.89%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.69%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.40%

-2.87%