PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.93% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.40%
1 год
18.63%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий FGILX и GMGEX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FGILX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.94

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.63

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

11.30

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.94

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.22

+0.56

Корреляция

Корреляция между FGILX и GMGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и GMGEX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и GMGEX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-58.47%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.62%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-28.58%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-34.98%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-16.84%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.66%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и GMGEX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.84% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.78%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.72%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.74%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.02%

-1.49%